Задачи по эконометрике

• Номер работы:
  10394
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год сдачи:
  30.04.2005 г.
• Вуз:
  ВЗФЭИ
• Количество страниц:
  23 стр.
• Содержание:
  Содержание
  Задача № 1 …………………………………………………………………….2
  Задача № 2 ……………………………………………………………….…..14
  Список использованной литературы ………………………………………20
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задачи по эконометрике
  Задача № 1
  
  По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.)
  t 1 2 3 4 5 6 7
  Объем капиталовложений, тыс. руб. (x) 50 54 60 62 70 66 74
  Объем выпуска продукции, тыс. руб. (y) 60 68 74 76 84 86 92
  
  1. Требуется для характеристики Y от Х построить следующие модели:
  - линейную;
  - степенную;
  - показательную;
  - гиперболическую.
  2. Оценить каждую модель, определив:
  - индекс корреляции;
  - среднюю относительную ошибку;
  - коэффициент детерминации;
  - F-критерий Фишера.
  3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
  4. Рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 110% относительно среднего уровня.
  5. Результаты расчетов отобразите на графике.
  Задача № 2
  
  По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по депозитам (X2) и размера внутрибанковских расходов (X3).
  Требуется:
  1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
  2. Рассчитать параметры модели.
  3. Для характеристики модели определить:
  - линейный коэффициент множественной корреляции;
  - коэффициент множественной детерминации;
  - средние коэффициенты эластичности;
  - бетта-, дельта-коэффициенты
  Дать их интерпретацию
  4. Осуществить оценку надежности регрессии.
  5. Оценить с помощью t-критерия Стьдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.
  6. Построить точечный и интервальные прогнозы результатирующего признака.
  7. Отразить результаты расчетов на графике.
  Исходные данные:
  Объем прибыли, Y Среднегодовая ставка по кредитам, X1 Ставка по депозитам, X2 Внутрибанковские расходы, X3
  60 50 22 176
  68 54 30 170
  80 60 20 156
  75 62 32 172
  44 70 44 162
  96 54 34 160
  100 84 52 166
  104 82 56 156
  106 86 66 152
  98 84 68 138