Анализ риска ликвидности в коммерческом банке

• Номер работы:
  20006
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Банковская деятельность и финансы
• Год сдачи:
  20.10.2006 г.
• Количество страниц:
  0 стр.
• Содержание:
  Введение 4
  1 Экономические основы риска ликвидности 6
  1.1 Содержание понятия риск ликвидности 6
  1.2 Характеристика макро- и микроэкономических факторов риска ликвидности 14
  1.3 Источники риска ликвидности 20
  2 Методы анализа риска ликвидности 27
  2.1 Способы идентификации и анализ риска ликвидности кредитной организации 27
  2.2 Анализ и оценка ликвидности рынка 29
  2.3 Использование результатов анализа в сценарном моделировании ликвидности 46
  3 Развитие методов регулирования риска ликвидности 62
  3.1 Сравнительная характеристика различных методов управления риском ликвидности (резервный, фондирования, нормирования (лимитирование) 62
  3.2 Организация мониторинга риска ликвидности 68
  3.3 Направления совершенствования методов управления риском ликвидности 73
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 81
  ПРИЛОЖЕНИЯ
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Анализ риска ликвидности в коммерческом банке
  Введение
  
  Оценка собственной ликвидности и ликвидности своих банков-партнеров является одной из актуальнейших задач управления банками и их финансовой безопасности.
  В неустановившихся, быстроизменяющихся условиях переходной экономики активные и пассивные операции банков носят зачастую нерегулярный, случайный характер, которые создают значительные сложности в управлении банковской ликвидностью.
  Ликвидность банка является важнейшим показателем его рыночной позиции, и предполагает его финансовый анализ для получения небольшого числа ключевых (наиболее нормативных) параметров риска ликвидности, дающих объективную и точную картину финансового состояния банка, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
  Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться в денежные средства, а степень риска ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов. Важной целью управления кредитным учреждением является обеспечение необходимого уровня ликвидности.
  Анализ риска ликвидности проводится периодически в процессе регулирования, контроля, наблюдения за состоянием и работой банка, любой годовой отчет о деятельности банка также сопровождается анализом риска ликвидности за отчетный период.
  Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы контроля банками уровня финансовых рисков в целом предопределили выбор темы, цель и задачи дипломного исследования.
  Цели исследования состоят в изучении риска ликвидности коммерческих банков.
  Объектом исследования выступает риск ликвидности коммерческого банка.
  Предмет исследования – механизм и технология проведения анализа риска ликвидности в коммерческом банке. Задачи, стоящие перед дипломным проектом состоят в следующем:
  - дать понятие риск ликвидности;
  - охарактеризовать факторы риска ликвидности и его источников;
  - рассмотреть методы анализа риска ликвидности и их развитие;
  - дать оценку ликвидности в условиях альтернативных сценариев;
  - разработать пути совершенствования методов управления риском ликвидности.
  Методы исследования:
  - обработка, анализ научных источников;
  - анализ научной литературы, учебников и пособий по исследуемой проблеме.
  Теоретической и методологической основой данной дипломной работы стали труды ведущих зарубежных и отечественных специалистов, раскрывающие закономерности и особенности риска ликвидности в коммерческом банке.
  При написании работы широко использовались действующие законы и положения, регулирующие валютные операции; множество периодических изданий, предоставляющих аналитические материалы и данные; а также информационные ресурсы сети Интернет.
  Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.