Кредитные риски

• Номер работы:
  144770
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Банковская деятельность и финансы
• Год подготовки:
  01.03.2010
• Объем работы:
  93 стр.
• Содержание:
  Оглавление
  ВВЕДЕНИЕ 3
  ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
  1.1 Банковский риск: понятие и виды 6
  1.2 Кредитный риск как основной элемент системы банковских рисков 22
  1.3 Методы оценки кредитного риска 28
  ГЛАВА II. ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ОАО «ГАЗПРОМБАНК» 54
  2.1 Общая характеристика ОАО «Газпромбанк» 54
  2.2 Анализ кредитного риска ОАО «Газпромбанк» 57
  ГЛАВА III. НАПРАВЛЕНИЯ ПовышениЯ эффективности оценки и регулирования кредитного риска 67
  3.1 Зарубежный опыт оценки кредитного риска 67
  3.2 Современное управление кредитным риском в России 79
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 92
  
  
• Выдержка из работы:
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям как на макро-, так и микроуровне. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг.
  Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно. От ее устойчивого развития во многом зависит успешность экономической деятельности предприятий и организаций, спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих сбережений.
  Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности субъектов рыночных отношений.
  В последнее время именно рискам и теории управления рисками уделяется повышенное внимание как банковскими специалистами, так и учеными.
  ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  
  1.1 Банковский риск: понятие и виды
  
  Первые языковые формы слова «риск» появились в языке Древней Греции , позднее они были заимствованы языком Древней Италии.
  Начиная с XV века, в итальянском языке появляется слово risico, означающее «опасность», а также слово rischio, означающее «риск». От них образуется глагол risicare – «рисковать», который впоследствии трансформируется в rischiare с тем же значением.
  С XVI века данный корень мигрирует во французский язык, в котором с тех пор присутствует существительное risque – «риск» и глагол risquer – «рисковать». Эти французские слова считаются прямыми этимологическими предшественниками соответствующих слов современного русского языка .
  Понятие «риск» очень многогранное, отличительной особенностью которого является различное его толкование в зависимости от области употребления данного термина. Оно встречается в обиходе многих общественных и естественных наук, при этом каждая из них имеет собственные цели и методы исследования риска.
  ГЛАВА III. НАПРАВЛЕНИЯ ПовышениЯ эффективности оценки и регулирования кредитного риска
  
  3.1 Зарубежный опыт оценки кредитного риска
  
  Вопрос о введении требований документа Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель II) в структуру надзора за кредитными организациями является, возможно, одним из самых обсуждаемых в банковском сообществе.
  Такой интерес вполне обоснован, поскольку переход на принципы Базеля II может повлечь за собой изменения в порядке расчета кредитного риска и уровне достаточности капитала.
  Основной идеей Базеля II является применение более дифференцированной по сравнению с действующими рекомендациями Базеля I и, соответственно, требованиями нормативных документов Банка России, оценки кредитоспособности контрагента с целью снижения потребности в капитале кредитных организаций. Новое Соглашение по достаточности капитала устраняет элементы формализма, некую «унифицированность» в оценке уровня требований к капиталу, характерную для Соглашения по достаточности капитала от 1988 года (Базель I). Так, например, согласно Базелю I, кредитным требованиям к предприятиям (корпорациям) присваивается один коэффициент риска — 100%. С другой стороны, налицо привилегии для операций с банками, входящими в группу «развитых стран» (ОЭСР), для которых предусмотрены пониженные коэффициенты взвешивания.