Байесовский метод формирования рациональных ожиданий на финансовом рынке

• Номер работы:
  154648
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Математические методы и модели в экономике
• Год подготовки:
  12.05.2010
• Объем работы:
  90 стр.
• Содержание:
  Содержание
  Введение 3
  1. Теоретические основы применения байесовских методов в экономическом анализе 5
  1.1 Сущность байесовых сетей 5
  1.2 Байесовские сети доверия 14
  1.3 Применение байесовский сетей для анализа финансовых рынков 19
  2 Прогнозирование динамики финансового рынка с использованием байесовского метода 34
  2.1 Система построение модели входных данных 34
  2.2 Распределение входных данных 47
  2.3 Прогнозирование категории изменения цены 51
  3 Перспективы применения систем прогнозирования 66
  Заключение 85
  Список литературы 87
  
  
• Выдержка из работы:
  Введение
  
  Актуальность темы исследования обусловлена тем, что байесовские методы могут быть использованы для решения достаточно широкого множества задач, таких как, например, классификация, регрессия и интерполяция, ассоциативный поиск и другие.
  Финансовые рынки и в том числе фондовые биржи в современной России превращаются в одну из составляющих частей экономики. Стремительно растут объемы операций и расширяется список институтов, обслуживающих фондовый рынок. Все больше расширяется круг частных инвесторов, заинтересованных в возможности выгодно и достаточно надежно разместить свои средства и предпочитающих инвестировать на фондовых рынках, несмотря на факторы риска. Этому в немалой степени способствуют тенденции государственного регулирования операций на фондовом рынке, обеспечение прав инвесторов и широкие возможности для размещения денежных средств, в соответствии с требованием времени.
  Финансовый рынок характеризуется существенной нестабильностью, которая имманентно присуща современной экономике с чередующимися подъемами и снижениями деловой активности, вызванными действием различных часто непредсказуемых факторов. Для того, чтобы сохранить и увеличить имеющиеся средства следует быстро и адекватно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и прогнозировать его динамику. Резко возрастает эффективность математических методов в управления инвестиционным портфелем, увеличивается интерес к их применению в финансовой работе.
  
  1 Теоретические основы применения байесовских методов в экономическом анализе
  
  1.1 Сущность байесовых сетей
  
  Байесовые сети представляют собой графовые модели вероятностных и причинно-следственных отношений между переменными в статистическом информационном моделировании. В байесовых сетях могут органически сочетаться эмпирические частоты появления различных значений переменных, субъективные оценки «ожиданий» и теоретические представления о математических вероятностях тех или иных следствий из априорной информации. Это является важным практическим преимуществом и отличает байесовы сети от других методик информационного моделирования.
  Наблюдаемые события редко могут быть описаны как прямые следствия строго детерминированных причин. На практике широко применяется вероятностное описание явлений. Обоснований тому несколько: и наличие неустранимых погрешностей в процессе экспериментирования и наблюдений, и невозможность полного описания структурных сложностей изучаемой системы, и неопределенности вследствие конечности объема наблюдений.
  На пути вероятностного моделирования встречаются определенные сложности, которые (если отвлечься от чисто теоретических проблем) можно условно разделить на две группы:
  - технические (вычислительная сложность, «комбинаторные взрывы» и т.п.);