Задание по эконометрике

• Номер работы:
  110586
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год добавления:
  15.03.2009 г.
• Куда сдавалась:
  Российский Государственный Торгово-Экономический Университет
• Объем работы:
  13 стр.
• Содержание:
  Вариант 2.
  Задача 1.
  Задача 2.
  Задача 3.
  Список использованной литературы:
  
  1. «Эконометрика: Учебник», под ред. И.И, Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2008;
  2. «Практикум по эконометрике: Учеб.пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2007;
  3. Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2005.
  
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задание по эконометрике
  Вариант 2.
  Задача 1.
  По исходным данным, представленным в нижеследующей таблице, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X - потребление, млрд. долл.; Х - инвестиции, млрд. долл.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Y 8 9,5 11 12 13 14 15 16,5 17 18
  X1 1,65 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,65 2,85 3,2 3,55
  X2 14 16 18 20 23 23,5 25 26,5 28,5 30,5
  Задание:
  1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
  2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
  3. Для получения модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
  4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарвина-Уотсона.
  5. Проверьте адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым пяти и остальным пяти наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х.
  Задача 2.
  
  Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:
  
  lgY = -0,18 + 0,23lgK + 0,81lgL, R2 = 0,96
  (0,43) (0,06) (0,15) F = 236,1
  
  В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии
  Задание:
  1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
  2. Запишите уравнение степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
  3. Что можно сказать об эффекте масштаба от производства.
  
  Задача 3.
  Структурная форма модели имеет вид:
  
  Известно, что приведенная форма имеет вид:
  
  Задание:
  1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.
  2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.