Совершенствование риск ориентированного подхода управления розничным кредитным портфелем

• Номер работы:
  1481987
• Раздел:
  Все работы   →   ВКР   →   Банковская деятельность и финансы
• Год добавления:
  16.03.2025 г.
• Объем работы:
  80 стр.
• Содержание:
  Содержание
  
  Введение 3
  Глава 1. Теоретические основы анализа кредитного риска розничного кредитного портфеля 6
  1.1 Определение и виды кредитного риска 6
  1.2 Особенности формирования розничного кредитного портфеля 10
  1.3 Модели оценки кредитного риска 15
  Глава 2 . Анализ существующих методов оценки кредитных рисков с использованием риск-классов и грейдов 22
  2.1 Анализ предложений разработчиков модели оценки кредитных рисков с использованием риск-классов и грейдов 22
  2.2 Принципы построение модели оценки кредитных рисков с использованием риск-классов и грейдов 30
  2.3 Разработка матрицы миграций для перехода от риск-классов к грейдам 34
  Глава 3. Система управления кредитными рисками розничных кредитных портфелей в банке 42
  3.1 Проведение стресс-тестирования кредитного портфеля для оценки устойчивости модели при изменении макроэкономических условий 42
  3.2 Оценка эффективности перехода от риск-классов к грейдам на основе предложенной модели 48
  3.3 Прогнозирование поведения кредитных портфелей с использованием модели матричной миграции и стресс-тестирования. 64
  Заключение 68
  Список использованной литературы 71
  Приложения 77
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме
  Совершенствование риск ориентированного подхода управления розничным кредитным портфелем
  Актуальность данного исследования обусловлена тем, что возникновение кредитного риска обусловлено возможностью неисполнения, частичного выполнения или задержки в выполнении обязательств по договору со стороны клиента или контрагента кредитных организаций. В среднем мировой кредитный риск составляет 84% от совокупного уровня банковских рисков. Суммарные итоги контроля над кредитными рисками различных финансовых учреждений определяют степень устойчивости всей банковской системы.
  .........
  Глава 1. Теоретические основы анализа кредитного риска розничного кредитного портфеля
  
  1.1Определение и виды кредитного риска
  
  Кредиты принимают участие во всех стадиях движения капитала: при экспорте оборудования, сырьевых материалов, топлива и т.д.; при производстве товаров на мировом рынке в форме кредита под незавершенное производство; для продажи товаров на международных рынках.
  ......................
  38Щетинин, Л.Ю. О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 2) / Л.Ю. Щетинин // Управление финансовыми рисками, 2022. – № 2. – С. 90-107
  39Щетинин, Л.Ю. О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3) / Л.Ю. Щетинин // Управление финансовыми рисками, 2022. – № 3. – С. 170-190
  40Hand D. J. Statistical classifi cation methods in consumer credit / D. J. Hand, W. E. Henley // Journal of the Royal Statistical Society, Series A. – 2019. – V. 160. – P. 523–541.