Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Разработка риск-чувствительных банковских продуктов на основе анализа поведения клиентов
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы ВКР. Проблема организации работы с риск-чувствительными банковскими продуктами стоит достаточно остро, так как постоянно меняющиеся внешние факторы из-за санкционной политики и сложностей работы банковского сектора не позволяют строить эффективные модели оценки рисков.
В новых условиях возникают потребности по оценке рисков даже для ранее не риск-чувствительных продуктов. В связи с изменением политики Центрального банка Российской Федерации по регулировании ключевой ставки корректируется и поведение клиентов, которые ожидают позитивных изменений и не приобретают новые банковские продукты.
В таких условиях непосредственная оценка поведения клиентов банка может быть более эффективной, чем разработка риск-чувствительных банковских продуктов с использованием классических методов.
Актуальность рассматриваемой проблемы использования анализа поведения клиентов для оценки рисков внедрения новых банковских продуктов подтверждается широтой исследований в этой области.
.…………………………………………………
1 Анализ проблемы создания риск-чувствительных банковских продуктов
1.1 Технологии разработки риск-чувствительных банковских продуктов
Разработка банковских продуктов предполагает рассмотрение не только будущих преимуществ, но и рисков введения банковского продукта. Под банковским продуктом понимается «разрешённый законодательством вид деятельности (операции, сделки) коммерческого банка, облечённый в формализованные признаки (конкретные ставки, сроки, условия предоставления и др.). Именно унификация, придание конкретных параметров характеризует уже «банковский продукт», а не операцию и сделку» [28, с. 10].
Например, операции по привлечению денежных средств в виде депозитов или передаче займа в виде кредита не являются банковскими продуктами без закрепления конкретных условий проведения. Определенные правила работы с вкладом или займом формируют целый пакет условий выдачи и возвращения, с учетом сроком и объемов траншей и других особенностей. Тогда возникает целая линейка банковских продуктов.
«Риск-чувствительные банковские продукты — это финансовые инструменты, характеристики которых или их цена на вторичном рынке подвержены изменениям, что может привести к финансовым потерям для банка. Такие продукты требуют особого внимания в управлении рисками, так как их реализация может угрожать финансовой устойчивости банка» [34].
Среди основных видов риск-чувствительных банковских продуктов можно выделить следующие варианты по определенным чувствительным характеристикам:
? изменение процентной ставки;
? наличие встроенных опционов;
? вложения в «проблемные активы», которые не создают ясных требований по возврату средств.
К чувствительным к изменению процентной ставки продуктам можно отнести как вклады, так и займы, которые имеют рычаг регулирования со стороны кладчика. Это может быть, например, право на досрочное изъятие депозитов, в результате банк не может полностью прогнозировать уровень дохода. Аналогично с кредитами с фиксированной и плавающей процентной ставкой.
При работе с опционами возможно изменение объемов и срочности денежных потоков, а также процентной ставки. К этому классу риск-чувствительных продуктов относятся также кредиты с правом досрочного погашения.
Основной определяемый при работе с риск-чувствительными банковскими продуктами риск связан с колебанием процентной ставки. Источниками процентного риска являются.
В докладе Банка России «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы» [31] и «О лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях» [30] определены различные виды процентных рисков, «такие как:
? гэп-риск, определяемый несоответствием временной структуры активов и обязательств по срокам до погашения или изменением процентных ставок;
? базисный риск, определяемый недостаточной корреляцией между процентными ставками по привлечённым и размещённым финансовым инструментам, имеющим сходный срок погашения;
? опционный риск, определяемый возможным отказом от исполнения обязательств одной из сторон по сделке с автономными опционами либо финансовыми инструментами со встроенными опционами» [30, c. 5].
Современный подход к регулированию введения риск-чувствительных банковских продуктов и вообще деятельностью банков обозначен в изменениях, определенных Банком России в 2025 году в докладе «Изменение подхода к оценке экономического положения банков». Новая технология работы с банковскими продуктами или общим портфелем сейчас определяется учетом размеров банка, положением на рынке и другими особенностями. Такая технология позволяет определить так называемый «количественный скор» [32].
Технологии разработки любого банковского продукта, в том числе и риск-чувствительного определены жизненным циклом (рисунок 1).
Рисунок 1 – Описание жизненного цикла банковского продукта
Процесс начинается с введения банковского продукта этом процессе банк несет определенные потери до знакомства с продуктом потребителя. С течением времени происходит рост спроса на корректно разработанный продукт, и он идет до зрелости продукта. Прибыль для банка сохраняется вплоть до упадка, который заканчивается потерями при сохранении продукта на рынке [11].
Эффективность разработанного банковского продукта формируется на комплексности оценки всех рисков на этапах разработки, которые включают согласно работе [74, c. 4]:
? поиск и отбор идей, основанных на анализе уже отработанных собственных банковских продуктов и предложений конкурентов с учетом размеров м специфики работы банка;
? определение технологии реализации банковского продукта;
? установление стандарта качества;
? определение маркетинговых составляющих;
? оценка рисков введения;
? испытание банковского продукта на рынке;
? вывод на рынок;
? определение экономической эффективности;
? мониторинг жизненного цикла.
.…………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Консультант Плюс [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращений 29.12.2025).
2. Положение Банка России от 02.11.2024 N 845-П «О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_496214/ (дата обращений 29.12.2025).
3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» " (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.10.2021 N 1297-ст) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://base.garant.ru/403358611/ (дата обращения: 18.03.2026).
.…………………………………………………