Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке

• Номер работы:
  1673360
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Банковская деятельность и финансы
• Год добавления:
  23.01.2026 г.
• Объем работы:
  46 стр.
• Содержание:
  
  СОДЕРЖАНИЕ
  
  ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. 3
  1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ…………………………………………………
  6
  1.1 Понятие и сущность кредитного риска……………………………. 6
  1.2 Основные элементы механизма управления организацией в условиях риска и неопределённости…………………………………..
  9
  2 АНАЛИЗ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА…………………………………………………...
  17
  2.1Общая характеристика ПАО «Банк ВТБ»………………………….. 17
  2.2 Анализ эффективности управления кредитными рисками ПАО «Банк ВТБ»……………………………………………………………….
  23
  2.3 Разработка новых технологий в управлении кредитным риском ПАО «Банк ВТБ»…………………………………………………………
  33
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….. 44
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ…………………………. 46
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Кредитный риск представляет собой одну из наиболее значимых угроз для финансовой устойчивости коммерческих банков. Он связан с возможностью того, что заемщики не смогут выполнить свои обязательства по кредитам, что может привести к значительным убыткам для кредитных организаций.
  В условиях современного финансового рынка, характеризующегося высокой волатильностью и неопределенностью, управление кредитным риском становится особенно актуальным. Эффективные методы снижения кредитного риска не только способствуют сохранению финансовой стабильности банка, но и обеспечивают его конкурентоспособность на рынке.
  ………………………………………………..
  
  
  
  1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
  1.1 Понятие и сущность кредитного риска
  
  Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения убытков для кредитной организации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих финансовых обязательств .
  Этот риск включает в себя как несвоевременные платежи, так и полное непогашение долгов, что делает его одной из наиболее значительных угроз для финансов стабильности банков. В свете глобальной экономической нестабильности эффективное управление кредитным риском становится приоритетным направлением для коммерческих банков, поскольку оно напрямую связано с их способностью поддерживать финансовые результаты и соблюдать обязательства перед вкладчиками и инвесторами .
  В Указании Банка России №3624-У, кредитный риск упоминается как вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком перед кредитной организацией .
  В соответствии с Письмом Банка России от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках», кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Под обязательствами в этом определении понимаются не только обязательства, возникшие в рамках кредитных договоров, но и прочие обязательства, формирующие кредитный портфель .
  У отечественных авторов встречаются такие подходы к определению понятия «кредитный риск»:
  - Риск неисполнения заемщиком своих обязательств перед банком-кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Источником кредитного риска в этом определении является отдельный заёмщик.
  - Вероятность уменьшения стоимости части активов банка - суммы выданных кредитов и приобретённых долговых обязательств, либо фактическая доходность от этой части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчётного уровня. В данном случае источником кредитного риска является ссудный портфель банка как совокупность кредитных вложений .
  В таблице 1 представим основные трактовки «кредитного риска» у отечественных и зарубежных авторов.
  Таблица 1 - Основные трактовки «кредитного риска» у отечественных и зарубежных авторов
  Автор Определение
  С. Н. Кабушкин разделяет кредитный риск на кредитный риск в широком и кредитный риск в узком смысле
  О. И. Лаврушин использует сущностный подход, понимая под банковским риском возможность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления банком финансовых операций
  Ю. М. Воронин считает, что банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределённость её исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения действительного от ожидаемого
  С. Фрост, Х. В. Грюнинг, С. Б. Братанович кредитный риск связан с операциями, связанными с предоставлением кредитов
  П. Роуз • кредитный риск - это вероятность того, что стоимость части активов банка, в особенности кредитов, уменьшится или сведётся к нулю.
  
  Дж. Синки • риск дефолта (кредитный риск) - неопределенность, связанная с возможностью выплаты процентов и номинала заемщиком.
  Д. Фантаццини • кредитный риск - риск отражения надёжности контрагента на положении банка. Надёжность контрагента определяется его способностью отвечать по долговым обязательствам, она описывается вероятностью невыполнения обязательств и ожидаемой нормой восстановления.
  
  Также определение кредитного риска представлено вМСФО 32«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» - это риск неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка .
  ………………………………………………..
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ
  
  1. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://base.garant.ru/71057396/?ysclid=mks423wzi5634861087 (дата обращения 22.01.2026).
  2. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках». [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=20149&ysclid=mks45o4w7n587316997 (дата обращения 22.01.2026).
  ………………………………………………..