Совершенствование управления пассивами коммерческого банка при использовании портфельного подхода (по ПАО Сбербанк Махачкала)

• Номер работы:
  430565
• Раздел:
  Все работы   →   Магистерские работы   →   Финансы, деньги, кредит (ФДК)
• Год добавления:
  20.12.2016 г.
• Объем работы:
  110 стр.
• Содержание:
  СОДЕРЖАНИЕ
  
  ВВЕДЕНИЕ 3
  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 6
  1.1. Пассивы коммерческого банка: сущность, виды и значение 6
  1.2. Возможности использования портфельного подхода к управлению пассивами коммерческого банка 16
  1.3. Методические подходы к оценке эффективности управления пассивами коммерческого банка 29
  2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВАМИ ПАО СБЕРБАНК 36
  2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 36
  2.2. Анализ достаточности и эффективности использования собственных средств (капитала) ПАО Сбербанк 45
  2.3. Анализ портфелей пассивов, формируемых ПАО Сбербанк в результате использования различных инструментов привлечения средств 56
  3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВАМИ «ПАО СБЕРБАНК» 77
  3.1. Проблемы и перспективы развития пассивных операций ПАО Сбербанк 77
  3.2. Оптимизация структуры ресурсов ПАО Сбербанк на основе портфельного подхода к управлению 83
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 101
  ПРИЛОЖЕНИЯ 106
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Совершенствование управления пассивами коммерческого банка при использовании портфельного подхода (по ПАО Сбербанк Махачкала)
  ВВЕДЕНИЕ
  
  
  В настоящих условиях проблема формирования ресурсов приобре¬ла исключительную актуальность для кредитных организаций. Современный этап функционирования российских коммерческих банков происходит в сложной макроэкономической ситуации, результатом развития которой стало общее снижение динамики банковского сектора. У коммерческих банков появились проблемы с ликвидностью, фондированием, в тесной связи с которыми находятся проблемы частичного оттока из банков вкладов населения, максимального использования предприятиями остатков на расчетных счетах для финансирования своей деятельности. Также определённые сложности связаны с необходимостью выполнения более жестких требований к капиталу, к ликвидности - в рамках выполнения банками обязательных нормативов согласно стандартам Базель III.
  Кроме этого, с учетом практически унифицированного продуктового предложения, коммерческому банку становится все сложнее удержать свою нишу на рынке привлечения средств населения и организаций, обеспечить стабильность клиентской базы и ресурсов.
  В этих условиях формирование достаточного объёма и качественной структуры пассивов стало одной из важнейших задач для «здорового» функционирования банка, так как аккумулирование доступных финансовых ресурсов субъектов экономической системы и их превращение в инвестиции является основной функцией кредитных организаций. Как известно, привлеченные ресурсы служат «фундаментом», на котором стоит «здание» активных операций, и от его прочности во многом зависит устойчивость всего механизма функционирования банка.
  .............
  1.2. Возможности использования портфельного подхода к управлению пассивами коммерческого банка
  
  Теоретики и практики банковского дела, банковского менеджмента по-разному подходят к сущности понятия «управления пассивами коммерческого банка». Так, Г.Г.Коробова полагает, что говорить об управлении активами можно в широком и узком смысле. «В широком смысле управление пассивами – это деятельность банка, связанная с привлечением средств и формированием оптимальной структуры своих ресурсов. В узком смысле управление пассивами – это действия, направленные на удовлетворение нужд в ликвидности, путем активного изыскания средств по мере необходимости» .
  Е.Ф.Жуков и Н.Д.Эриашвили дают лаконичную формулировку рассматриваемому понятию: «управление пассивами - составная часть банковского менеджмента, формирующая структуру пассивов банка». И далее, поясняет, что основными задачами управления пассивами является «обеспечение банка необходимыми кредитными ресурсами, слежение за обязательной прибыльностью средств банка» .
  Более всеобъемлющей и отражающей суть процесса управления пассивами представляется формулировка О.И.Лаврушина, который считает, что «…в целом управление пассивами коммерческого банка заключается в формировании оптимальной структуры источников банковских ресурсов, позволяющей при наименьших затратах на привлечение средств поддерживать ликвидность банка, удовлетворять спрос клиентов на кредитные ресурсы, обеспечивать объем прибыли, достаточной для динамичного развития банка» .
  ........