Эконометрика: теория и расчет показателей

• Номер работы:
  461545
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год добавления:
  21.06.2017 г.
• Объем работы:
  5 стр.
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Эконометрика: теория и расчет показателей
  Задание
  Значимость отличия от нуля коэффициентов эконометрической модели
  
  Проверка статистической значимости коэффициентов линейной регрессии заключается в проверке гипотезы значимости или незначимости отличия оценок некоторых регрессионных коэффициентов от нуля.
  Если в результате проверки оказывается, что отличие оценок каких-то регрессионных коэффициентов от нуля не влияет на качество модели, то соответствующие предикторные переменные исключаются из регрессионной модели.
  Чтобы оценить значимость параметров регрессии используется t-критерий Стьюдента. Для каждого коэффициента регрессии b_j формулируется нулевая гипотеза H_(0 ): b_j=0 при альтернативной гипотезе H_(0 ): b_j?0. Затем рассчитывается фактическое значение t-статистики, которое сравнивается с критическим значением Стьюдента t_кр для требуемого числа степеней свободы и уровня значимости. Если t>t_кр, коэффициент b_j значим; если t?t_кр, коэффициент b_j незначим.
  
  ................