Управление инвестиционным портфелем

• Номер работы:
  519460
• Раздел:
  Все работы   →   Решенные задачи   →   Финансы, деньги, кредит (ФДК)
• Год добавления:
  16.10.2018 г.
• Объем работы:
  4 стр.
• Содержание:
  1. Теоретический вопрос.
  2. Задачи:
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Управление инвестиционным портфелем
  
  1. Теоретический вопрос.
  Понятие и расчет ?- коэффициента
  Основываясь на теории Марковица механизм формирования инвестиционного портфеля заключается в расчете корреляции уровня доходности инвестиционных активов: отрицательно коррелированные вложения могут компенсировать убытки одних активов на основе роста доходности других, причем максимальный эффект диверсификации достигается при включении в инвестиционный портфель только отрицательно коррелированных вложений.
  Недиверсифицируемый риск ценной бумаги или инвестиционного портфеля измеряется с помощью показателя «бета».
  Показатель «бета» рассчитывает степень реагирования ценной бумаги или инвестиционного портфеля на изменения рыночного индекса. Чем выше показатель детерминации, который отражает способность регрессионного уравнения, выше достоверность показателя «бета». Показатель детерминации «бета» выше для инвестиционных портфелей, чем для индивидуальных ценных бумаг, поэтому портфельные менеджеры больше доверяют портфельным показателям показателя «бета».
  
  2. Задачи:
  1) Даны доходности активов и индекса
  А 12 15 11 3 -7
  В 10 8 2 4 -3
  Индекс 14 11 6 5 -5
  
  Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно рыночного индекса, если ставка без риска = 9% годовых. Определить ожидаемые доходности бумаг, если доходность индекса составит 13%. В решении использовать выборочные дисперсии и ковариации
  
  Определяем среднюю доходность акции А:
  rср = (12 + 15 + 11 + 3 – 7) / 5 = 6,8%
  средняя доходность акции В
  ………………………………………
  
  
  
  
  САМО ЗАДАНИЕ:
  См. из него Задачу 2
  
  Контрольная работа № 2
  Теоретический вопрос.
  Понятие и расчет ?- коэффициента
  3. Задачи:
  1) Даны доходности активов и индекса
  А 12 15 11 3 -7
  В 10 8 2 4 -3
  Индекс 14 11 6 5 -5
  
  Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно рыночного индекса, если ставка без риска = 9% годовых. Определить ожидаемые доходности бумаг, если доходность индекса составит 13%. В решении использовать выборочные дисперсии и ковариации
  …………………………