Моделирование процесса формирования и управления инвестиционным портфелем

• Номер работы:
  556373
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Инвестиции и инвестиционная деятельность
• Год добавления:
  12.05.2019 г.
• Объем работы:
  74 стр.
• Содержание:
  ВВЕДЕНИЕ 3
  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 6
  1.1. Сущность и классификация инвестиционных портфелей 6
  1.2 Модель процесса формирования инвестиционного портфеля 11
  1.3 Методы управления инвестиционным портфелем 21
  2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПАО СБЕРБАНК 28
  2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 28
  2.2. Моделирование и анализ динамики и структуры инвестиционного портфеля ПАО Сбербанк 35
  2.3. Анализ доходности и риска инвестиционного портфеля ПАО Сбербанк 40
  3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПАО СБЕРБАНК 51
  3.1. Обзор предпосылок к совершенствованию управления инвестиционным портфелем ПАО Сбербанк в условиях волатильной экономической среды 51
  3.2. Модель повышения эффективности управления инвестиционным портфелем 56
  3.3. Прогноз эффективности на основе модели и предложенных мероприятий 61
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 70
  ПРИЛОЖЕНИЕ 75
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Моделирование процесса формирования и управления инвестиционным портфелем
  ВВЕДЕНИЕ
  
  
  Среди всех финансовых институтов, призванных обеспечить
  инвестиционную активность в экономике, ведущая роль отводится банкам как ключевым игрокам финансового рынка. Инвестиционная деятельность банков в значительной степени влияет на фондовый рынок. В то же время потенциал, которым сегодня располагают российские банки, в ряде случаев используется недостаточно полно, и, зачастую, не приносит ожидаемого экономического эффекта.
  Инвестиционная деятельность выступает одним из ключевых направлений бизнеса многих кредитных организаций. Её масштабное осуществление характерно, прежде всего, для крупнейших коммерческих банков, которые располагают для этого необходимыми финансовыми ресурсами, инфраструктурой, опытом, профессиональными кадрами.
  Инвестиционный портфель банка является результатом лишь одного из направлений их инвестиционной деятельности. В даном случае банк выступает в роли инвестора, стремящегося выгодно размесить имеющиеся в его распоряжении ресурсы. В то же время, ресурсы банка в основной своей массе – заемные и, несмотря на то, что портфели ценных бумаг для большинства банков не являются главным активом (в отличие от кредитного портфеля), банк, осуществляя от собственного имени операции на фондовом рынке, рискует не только своими, но и привлеченными средствами. ......................
  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
  
  1.1. Сущность и классификация инвестиционных портфелей
  
  Большинство современных банков развивается по универсальному пути, функционируя в различных сегментах финансового рынка. Активная деятельность и широкое присутствие кредитных организаций характерно и для фондового рынка, на котором банки реализуют направления бизнеса, именуемого инвестиционным. Как видно уже из самого определения данного рода бизнеса, он связан с инвестиционной деятельностью, то есть с проведением инвестиционных операций, осуществлением инвестиций.
  По сути, «инвестиции представляют собой все виды вложения капитала в форме имущественных, интеллектуальных и иных ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод» .
  Один из наиболее распространенных подходов к пониманию сущности инвестиционной банковской деятельности основан на утверждении о двойственном характере таковой. В частности, инвестиционную деятельность следует рассматривать:
  1) в «микроэкономическом аспекте, то есть с позиций банка как самостоятельного субъекта хозяйствования, осуществляемую в его личных интересах, когда банк выступает в роли инвестора, размещая свои собственные ресурсы, по своей собственной инициативе на определенный срок «в создание или приобретение реальных активов…покупку финансовых активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов»;
  ...............