Контрольная работа по акционерной компании "АЛРОСА"

• Номер работы:
  693258
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Экономика предприятия
• Год добавления:
  21.05.2021 г.
• Объем работы:
  17 стр.
• Содержание:
  1. Коэффициентный анализ финансового положения компании 3
  2. Оценка риска вероятности банкротства компании 7
  3. Оценка риска акции, будущей стоимости и возможных убытков компании на фондовом рынке 9
  4. Построение классификатора рисков 11
  5. Определение существенных рисков в деятельности компании 11
  Список использованных источников 14
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа по акционерной компании "АЛРОСА"
  3. Оценка риска акции, будущей стоимости и возможных убытков компании на фондовом рынке
  
  Следует оценить риск акции, будущей стоимости и возможных убытков ПАО АК «АЛРОСА» на фондовом рынке по модели VaR, на основе дельта нормального моделирования вероятности и размера убытка.
  Возьмем котировки акции ПАО АК «АЛРОСА» и рассчитаем возможные убытки по данному виду актива. Для этого были проанализированы котировки акций компании на момент ПАО АК «АЛРОСА» за период 31.01.2020 – 31.01.2021. На следующем шаге было рассчитаны основные параметры распределения доходности: математическое ожидание и стандартное отклонение. Следующим этапом произведен расчет риска VaR определением квантиля нормального распределения, с уровнем вероятности 95%.
  ....................