Контрольная работа по предмету Эконометрика код ЭН

• Номер работы:
  82794
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год добавления:
  31.03.2008 г.
• Объем работы:
  15 стр.
• Содержание:
  Вопрос 1. Назовите некоторые проблемы эконометрического моделирования.
  
  Вопрос 2. Как называется метод , который наиболее часто используется при
  оценке параметров линейной модели в эконометрике?
  
  Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризуют степень
  случайной величины вокруг ее среднего значения?
  
  Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в
  эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как
  расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы?
  
  Вопрос 5. Что означает и как рассчитывается функция эластичности h(Х) в
  линейной эконометрической модели U = a + bХ?
  
  Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели
  Ui = a+ bхi +ei, i = 1,…n, если считаем, что ошибки ei,….en – случайные
  величины?
  
  Вопрос 7. В каких переделах будет заключена случайная ошибка с
  вероятностью 0,95, если она имеет гауссовское распределение с параметром
  s.
  
  Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза
  отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную
  гипотезу?
  
  Вопрос 9. Какая их трех нулевых гипотез Но : q2 = -1, На : q2 > -1,
  На : q2 № -1 является простой, а какая – сложной?
  
  Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность
  ошибок?
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа по предмету Эконометрика код ЭН
  Одно из условий, на которое опирается эконометрическое моделирова-ние состоит в том, что функциональное соотношение не меняется в течении рассматриваемого периода. Однако это условие часто нереалистично, осо-бенно в случае, когда приходится иметь дело с переходной экономикой. Это обычная проблема, с которой экономист сталкивается при исследовании эко-номических процессов с изменчивой структурой. Как бы то ни было, прихо-дится делать предположение о неизменности формы модели, иначе модели-рование не было бы возможно.
  Один из возможных способов учета структурных сдвигов состоит в ис-пользовании различного рода сконструированных переменных, таких как, фиктивные переменные и тренды. Включение в эконометрическую модель трендов позволяет учитывать изменения во всех коэффициентах регрессион-ного уравнения: свободном члене и коэффициентах при “экономических” пе-ременных. Фиктивные переменные (принимающие только два значения — 0 и 1) позволяют учесть резкие структурные скачки.
  Кроме того, использование фиктивных переменных и гармонических трендов (синусов и косинусов) позволяет учесть в модели сезонные колеба-ния. Если предположить, что сезонность имеет детерминированный характер, то ее можно смоделировать, добавив в уравнение регрессии компоненту сле-дующего вида: