Задания по статистике

• Номер работы:
  95608
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Статистика и статистическое наблюдение
• Год добавления:
  15.07.2008 г.
• Объем работы:
  16 стр.
• Содержание:
  Задание 1
  Задание 2
  Задание 3
  Задание 4
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задания по статистике
  ТЕСТ № 4
  Задание № 1.
  Анализ ежеквартальной динамики процентной ставки банка в течение 6 кварталов показал, что значения цепных абсолютных; приростов примерно одинаковы. Средний абсолютный прирост составил ∆у = -0,4%. Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в седьмом и восьмом кварталах, если в шестом квартале она составляла 9,2%.
  Задание № 2.
  Для сглаживания случайных колебаний рассчитайте 3-членные и 7-членные простые скользящие средние.
  Проиллюстрируйте процесс сглаживания на графике, изобразив на нем эмпирические данные и два сглаженных ряда.
  Сделайте вывод о влиянии длины интервала сглаживания на характер полученных временных рядов.
  Укажите:
  а) чем простые скользящие средние отличаются or взвешенных;
  б) в каких случаях целесообразно использование взвешенных скользящих средних.
  t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  у 10 16 18 24 21 9 7 8 9 18 15 20 19 12 11
  Задание № 3.
  По данным задания № 2 с помощью графического анализа исследуйте компонентный состав временного ряда (наличие трендовой компоненты и случайной).
  Обоснуйте возможность применения моделей кривых роста полиномиального типа (I и II порядков) для описания динамики этого ряда
  Предположив, что тенденция ряда может быть описана
  а) линейной моделью yt = a0 + a1t.
  б) параболической моделью yt = a0 + a1t + a2t2.
  Определите коэффициенты этих моделей с помощью метода наименьших квадратов. Для упрощения расчетов выполните перенос начала координат в середину ряда динамики.
  Сравните выбранные модели с помощью графического анализа. Для этого на одном графике изобразите эмпирические данные и теоретические значения, полученные по I и II моделям.
  Сравните построенные модели по сумме квадратов отклонений эмпирических данных от теоретических значений, по средней относительной ошибке по модулю. Сделайте вывод о «качестве» полученных моделей.
  Рассчитайте с помощью построенных моделей точечный прогноз для периода упреждения L = 1.
  Задание № 4.
  Для прогнозирования численности промышленно-производственного персонала была выбрана модель: yt = ao+ a1t . Оценка параметров модели осуществлялась по квартальным данным за период с 1 квартала 1997 г. по 4 квартал 2001 г.
  Приведенное ниже расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона d = 2,25 для ряда остатков указывает на то, что:
  а) модель адекватна реальному процессу по этому критерию;
  б) модель не адекватна реальному процессу по этому критерию;
  в) нет достаточных оснований для принятия решения об адекватности модели.
  Обоснуйте ответ, сравнив расчетное значение критерия d с критическими значениями d1 и d2 взятыми из таблицы.
  Задание № 5.
  Программа выдала следующие характеристики ряда остатков:
  - длина ряда n = 20;
  - коэффициент асимметрии А = 0,6;
  - коэффициент эксцесса Э = 0,7.
  На основании этих характеристик можно считать, что:
  а) случайная компонента подчиняется нормальному закону распределения;
  б) случайная компонента не подчиняется нормальному закону распределения;
  в) требуется дополнительная проверка характера распределения случайной компоненты.