Совершенствование системы управления ликвидности банка (практическая часть диплома)

• Номер работы:
  19212
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Управление персоналом (Менеджмент)
• Год сдачи:
  29.08.2005 г.
• Количество страниц:
  42 стр.
• Содержание:
  ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА
  3.1. Характеристика банка
  3.2. Оценка ликвидности ОАО Московского филиала «МБСП»
  3.3. Политика централизованного управления ликвидностью
  3.4. Совершенствование управления ликвидностью банка
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Совершенствование системы управления ликвидности банка (практическая часть диплома)
  Таким образом, как и в любом управленческом процессе, необходимо различать стратегическую и тактическую составляющие процесса управления банковской ликвидностью.
  Источники по мере развития финансовых рынков, их отдельных секторов, государственных систем денежно-кредитного регулирования, банковской системы развивались и различные теории управления банковской ликвидностью: теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория ожидаемого дохода , теория управления пассивами и т .д. Все они имеют свои недостатки и в чистом виде вряд ли применимы при выборе стратегии и тактики управления ресурсами банка. Однако в зависимости от ситуации, предлагаемые этими теориями подходы, используются в реальной практике и позволяют регулировать ликвидность и платежеспособность банка.
  В современной практике банки используют последний вид стратегии управления ликвидностью. Так как он позволяет одновременно учитывать сильные стороны стратегий управления активами и управления пассивами, нивелируя их отрицательные последствия (уровня доходности при создании чрезмерных резервов ликвидности и высокий уровень процентного риска и риска неплатежеспособности при ориентации на поддержание ликвидности через покупку активов на денежном рынке в моменты образования разрывов ликвидности). Однако количественные параметры соотношения накопленной
  ликвидности (существующей в виде денежных резервов или резервов второй очереди) и покупной ликвидности (оцениваемый как совокупный объем кредитных лимитов, открытых на банк) и проблема определения совокупной потребности банка в ликвидности остаются одной из основных проблем управления активами и пассивами. При этом уровень спроса на кредиты и возможность привлечения депозитов зависят не только от внутренних характеристик финансового состояния банка и его бизнеса, но и от целого ряда внешних факторов.
  Таким образом, при разработке стратегии управления ликвидностью его менеджеры должны заранее предвидеть возможные ситуации развития внешней среды и выбрать более или менее жесткие критерии создания резервов ликвидности и их отдельных составляющих. Кроме этого, стратегия управления ликвидностью должна предусматривать сознательное изменение активов и пассивов и их основных соотношений в сторону формирования более стабильной структуры банковских операций.
  Банковский менеджмент сможет успешно решить проблему управления ликвидностью только тогда, когда заранее будет готов к реагированию на изменение внешних и внутренних определяющих ее факторов . В противном случае управление ликвидностью превратится в “латание дыр ”, которое, несомненно , будет сопровождаться и недополучением процентного дохода, а иногда и прямыми убытками.
  Итак, текущее управление активами и пассивами должно осуществляться на основе выбранной заранее стратегии, ориентированной на приоритетные задачи развития банка, его внутренние возможности и те или иные прогнозы развития финансовых рынков и общеэкономической ситуации. Количественные параметры этой стратегии представляют систему лимитов определяющих рекомендованные к поддержанию в процессе текущей деятельности соотношения различных групп активов и пассивов.
  Для реализации выбранной в процессе перспективного планирования стратегии управления ликвидностью менеджеры банка могут использовать самые различные методы.