решение задач, вариант 3

• Номер работы:
  19941
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год сдачи:
  20.10.2006 г.
• Количество страниц:
  0 стр.
• Содержание:
  ВАРИАНТ 3.
  Задача 1.
  Задача 2.
  Задача 3.
  5 заданий
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме решение задач, вариант 3
  Задача 1.
  По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
  Таблица 12
  Задание:
  1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
  2. Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.
  3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
  4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
  5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным
  наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
  
  Задача 2.
  
  Модель макроэкономической производственной функции описывается следующим уравнением:
  lnY = -3,52 + 1,53lnK + 0,47lnL + ε , R2 = 0,875.
  (2,43) (0,55) (0,09) F = 237,4
  В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
  Задание:
  1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
  2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
  3. Можно ли сказать, что прирост ВНП в большей степени связан с приростом затрат капитала, нежели с приростом затрат труда?
  Задача 3.
  
  Структурная форма модели имеет вид:
  
  где: Ct – совокупное потребление в период t,
  Yt – совокупный доход в период t,
  It – инвестиции в период t,
  Тt – налоги в период t,
  Gt – государственные расходы в период t,
  Yt-1 – совокупный доход в период t-1.
  Задание:
  1. Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
  2. Записать приведенную форму модели.
  3. Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.
  1.   Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.2. Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.
  
  
  
  3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
  
  
  4.  Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
  5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?