Вопросы по эконометрике

• Номер работы:
  3436
• Раздел:
  Все работы   →   Ответы на вопросы /ГОСы и экзамены   →   Эконометрика
• Год сдачи:
  21.06.2004 г.
• Количество страниц:
  38 стр.
• Содержание:
  1. Основные ступени выделения эконометрики в особую науку
  2. Линейная регрессионная модель с двумя переменными
  3. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
  4. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова
  5. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области
  6. Оценка значимости уровня регрессии. Коэффициент детерминации.
  7. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка.
  8. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии
  9. Линейные регрессионные модели с переменной структурой
  10. Нелинейные регрессионные модели
  11. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда
  12. Безусловное прогнозирование
  13. Условное прогнозирование
  14. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок
  15. Двухшаговый метод наименьших квадратов
  16. Алгоритм оценки максимального правдоподобия в моделях регрессии
  17. Моделирование экономических процессов с помощью лагированных переменных: содержание, основные элементы, ситуационный анализ
  18. Сравнительный анализ методов оценки систем одноуровневых уравнений
  19. Модели рапределенных лагов
  20. Динамические модели
  21. Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA)
  22. GARCH модели
  23. Модели бинарного и множественного выбора
  24. Модели с урезанными и цензурированными выборками
  25. Теоретические и практические аспекты выбора одной из двух классических моделей
  26. Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности
  27. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
  28. Коинтеграция временных радов
  29. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
  30. Лаги Алмон
  31. Метод Койка
  32. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
  33. Оценивание модели с помощью компьютерных программ
  34. Метод Монте-Карло
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Вопросы по эконометрике
  Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и математикой. Один из ответов на вопрос, что такое эконометрика, может звучать так: это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. То есть мы используем данные или “наблюдения” для того, чтобы получить количественные зависимости для экономических соотношений. Данные, как правило, не являются экспериментальными, так как в экономике мы не можем проводить многократные эксперименты.
  Эконометрика и математическая статистика
  Данные в эконометрике никогда не являются экспериментальными. Не правда ли, было бы интересно удвоить цены на сахар, оставив все остальные цены неизменными и посмотреть на реакцию потребителя?
  Все данные изменяются одновременно. Данные, с которыми мы должны работать, не являются результатом контролируемого эксперимента. Они - не экспериментальные.
  В физике, химии, биологии, медицине можно проводить контролируемые эксперименты, но только не в экономике. Астрономические данные также не являются экспериментальными: мы не можем изменить орбиту Марса, чтобы посмотреть, как это повлияет на орбиту Земли. Отсюда следуют серьезные последствия для эконометрической теории. Традиционные методы математической статистики - теория оценивания и проверки гипотез - были развиты для экспериментальных наук, но не для экономики. Эти методы, таким образом, не могут быть без какой-либо модификации применены к моделированию экономических процессов..
  В традиционной математической статистике проверка гипотез и оценивание являются двумя разными темами, излагаемыми в разных главах разных томов. Прикладной статистик либо проверяет гипотезу, либо оценивает некоторые параметры, но никогда не делает и то и другое одновременно. Эконометрист, напротив, вынужден оценивать параметры и проверять гипотезу одновременно. Еще в 1949 г. Купманс высказал идею, что необходима совершенно новая теория статистического вывода, которая позволяла бы делать это, но такая теория до сих пор не создана (Koopmans T, 1949).
  Эконометрический метод
  Существует ли эконометрический метод? Конечно, не такой метод, который берет за руку неискушенного исследователя и ведет его от А к В, затем к С и так далее. К счастью, такого метода не существует, иначе все эконометристы остались бы без работы. Имеется в виду нечто менее амбициозное. Существует ли единый подход к прикладным эконометрическим исследованиям? Если просмотреть статьи, опубликованные в ведущих журналах, может показаться, что такой подход существует. В самом деле, большинство работ имеют одну и ту же структуру: введение, обзор литературы, модель, описание данных, некоторые эконометрические трудности и как автор из преодолел, прикладные результаты, заключение. Таким образом, существует некий единый подход к тому, как должны быть изложены результаты прикладной работы, но это имеет мало отношения к тому, как проводить собственно исследования. Ведь статья никогда не содержит раздела “журнал экспериментов”, в котором автор рассказал бы о том, как и в каком порядке он проводил исследование, какие ошибки делал и т.д.