Вопросы по эконометрике

• Номер работы:
  3561
• Раздел:
  Все работы   →   Ответы на вопросы /ГОСы и экзамены   →   Эконометрика
• Год сдачи:
  25.08.2004 г.
• Вуз:
  МГЭИ
• Количество страниц:
  36 стр.
• Содержание:
  1. Основные ступени выделения эконометрики в особую науку 3
  2. Линейная регрессионная модель с двумя переменными 4
  3. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии 5
  4. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова 6
  5. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области 7
  6. Оценка значимости уровня регрессии. Коэффициент детерминации. 8
  7. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка. 9
  8. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии 10
  9. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 11
  10. Нелинейные регрессионные модели 12
  11. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда 12
  12. Безусловное прогнозирование 14
  13. Условное прогнозирование 15
  14. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок 16
  15. Двухшаговый метод наименьших квадратов 17
  16. Алгоритм оценки максимального правдоподобия в моделях регрессии 18
  17. Моделирование экономических процессов с помощью лагированных переменных: содержание, основные элементы, ситуационный анализ 19
  18. Сравнительный анализ методов оценки систем одноуровневых уравнений 19
  19. Модели рапределенных лагов 21
  20. Динамические модели 22
  21. Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA) 23
  22. GARCH модели 24
  23. Модели бинарного и множественного выбора 25
  24. Модели с урезанными и цензурированными выборками 26
  25. Теоретические и практические аспекты выбора одной из двух классических моделей 27
  26. Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности 27
  27. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона 29
  28. Коинтеграция временных радов 29
  29. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом 31
  30. Лаги Алмон 32
  31. Метод Койка 33
  32. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки 34
  33. Оценивание модели с помощью компьютерных программ 35
  34. Метод Монте-Карло 36
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Вопросы по эконометрике
  Эконометрика - наука, исследующая на базе методов математической статистики количественные закономерности и взаимозависимости в экономике.
  Основа этих методов - корреляционно-регрессионный анализ. Использование современных методов математической статистики началось в биологии. В последней четверти XIX века английский биолог К. Пирсон положил начало современной математической статистике изучением кривых распределения числовых характеристик человеческого организма. Затем он и его школа перешли к изучению корреляций в биологии и построению линейных функций регрессии.
  Первые работы по эконометрике появились в конце XIX - начале XX века. В 1897 г. вышла работа одного из основателей математической школы в экономической теории В.Парето, посвященная статистическому изучению доходов населения в разных странах. Была предложена кривая Парето у = А(х-а), где х -'величина дохода; у - численность лиц, имеющих доход, больший х; а - минимальный доход; А и а - параметры зависимости, получаемые статистическими методами.
  В самом начале XX века вышло несколько работ английского статистика Гукера, в которых он применил корреляционно-регрессионные методы, разработанные Пирсоном и его школой, для изучения взаимосвязей экономических показателей, в частности влияния числа банкротств на товарной бирже на цену зерна.
  В работах Гукера содержалась идея временного лага между экономическими переменными, а также идея корреляционного анализа не самих величин, а их приращений. В дальнейшем появилось огромное число работ как по развитию теории математической статистики и ее прикладных элементов, так и по практическому приложению этих методов в экономическом анализе. К первой группе могут быть, например, отнесены работы Р. Фишера по дисперсионному анализу, ко второй - работы по оценке и исследованию производственных функций, в частности классическая работа Кобба и Дугласа 1928 г.
  Эконометрические модели и методы сейчас - это не только мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений в прогнозировании, банковском деле, бизнесе.