Контрольная работа по эконометрике

• Номер работы:
  134154
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год добавления:
  27.09.2010 г.
• Объем работы:
  24 стр.
• Содержание:
  Задание 1
  Задание 2
  Задание 3
  Задание 4
  Задание 5
  Задание 6
  Задание 7
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа по эконометрике
  Задание к контрольной работе
  Контрольная работа посвящена анализу временных рядов, примене-нию аналитических и алгоритмических методов сглаживания временного ряда, исследованию взаимосвязи временных рядов, оценке качества моделей временных рядов и их применению для прогнозирования.
  В качестве исходных данных для анализа временных рядов используются годовые объемы импорта и экспорта одной из европейских стран за 42-летний период наблюдения. В таблице 1 представлены исходные данные.
  В контрольной работе требуется:
  1. По каждому из двух рядов построить график динамики.
  2. Для Ряда 1 (объема импорта) рассчитать коэффициенты автокорреляции первых пяти порядков и построить коррелограмму.
  3. Для Ряда 1 построить линейный и нелинейные (логарифмический, полиномиальный, степенной и экспоненциальный) тренды, найти соответствующие им значения коэффициента детерминации R2 . Выбрать из нелинейных трендов лучший, исходя из комплексной оценки точности, простоты и возможности экономической интерпретации параметров тренда.
  4. Оценить адекватность данным наблюдений линейной модели, а также выбранной нелинейной модели на основе проверки:
  а) гипотезы о равенстве нулю математического ожидания уровней ряда остатков по t-критерию Стьюдента;
  б) случайности остаточной компоненты по числу поворотных точек;
  в) независимости уровней ряда остатков по d-критерию Дарбина – Уот-сона или по первому коэффициенту автокорреляции;
  г) нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию;
  д) средней ошибки аппроксимации.
  5. Построить и изобразить графически точечный и интервальный прогно-зы на три шага вперед по линейной и нелинейной моделям.
  6. Для Ряда 1 построить адаптивные модели Брауна с различными коэффициентами дисконтирования данных, оценить их адекватность, выбрать лучшую модель, построить для нее и изобразить графически точечный и интервальный прогнозы на три шага вперед.
  7. Используя Ряд 1 (объем импорта) как значения зависимой переменной, а Ряд 2 (объем экспорта) как значения независимой переменной, построить классическим МНК линейную модель парной регрессии,. По критерию Энгеля – Грангера проверить гипотезу о коинтеграции рассматриваемых временных рядов. Используя обобщенный МНК, построить скорректированное уравнение регрессии, оценить его качество, построить точечный и интервальный прогноз на 3 шага вперед.