Оценка риска с применением статистического метода

• Номер работы:
  389249
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год добавления:
  15.03.2016 г.
• Объем работы:
  20 стр.
• Содержание:
  Содержание
  
  Тема 1. Оценка риска с применением статистического метода 3
  Тема 2 Оценка риска с использованием специальной категории «леверидж» 9
  Тема 3 «Инвестиционные риски» 15
  Список литературы 20
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Оценка риска с применением статистического метода
  Тема 1. Оценка риска с применением статистического метода
  
  
  Основной задачей статистических методов оценки рисков является определение вероятности наступления отдельного неблагоприятного события на основе статистического исследования имеющихся данных о деятельности конкретного рискового объекта (организации) в прошлом.
  Наиболее простой формой статистического показателя, характеризующего риск, является показатель размаха вариации ожидаемого результата:
  R = XMAX - XMIN (1)
  Где, XMAX, XMIN – соответственно наибольшее и наименьшее значения результата в выборочном наблюдении.
  Достоинством статистического показателя R является простота расчета. При этом размах вариации в этом случае учитывает только крайние значения результата͵ в связи с этим область его применения ограничена достаточно однородными совокупностями.
  Точнее вариацию результата характеризуют статистические показатели риска, учитывающие значимость колеблемости всех возможных значений результата предпринимательской деятельности. С этой целью частные риски деятельности оцениваются с использованием показателей дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации, а результаты их влияния – на основании средних ожидаемых значений исследуемых показателей.
  .......