Контрольная работа Задание 1. Стратегия диверсификации Марковица Задание 2. Доходность двух активов за 6 периодов представлена в таблице. Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов

• Номер работы:
  553784
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год добавления:
  23.04.2019 г.
• Объем работы:
  11 стр.
• Содержание:
  1. Стратегия диверсификации Марковица 3
  2. Задача 10
  Список использованной литературы 12
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Контрольная работа
  Задание 1.
  Стратегия диверсификации Марковица
  Задание 2.
  Доходность двух активов за 6 периодов представлена в таблице. Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов
  1. Стратегия диверсификации Марковица
  
  Инвестиционный портфель предприятия представляет собой совокупность инвестиционных проектов, в которые компании осуществляет вложения с целью получения дохода или социального эффекта.
  Инвестиционный портфель рассматривают с разных позиций: как совокупность инвестиционных проектов, связанных друг с другом технологической цепочкой или как совокупность инвестиционных проектов, в результате взаимодействия которых возникают синергетические эффекты, увеличивающие стоимость компании на величину, большую, чем сумма чистых приведенных стоимостей (NPV) отдельных проектов и приводящие к увеличению стоимости предприятия [4, c.78].
  Первоначальной целью формирования инвестиционного портфеля является максимально возможное взаимопогашение рисков, связанных с той или иной формой вложения капитала, обеспечивая, таким образом, надежность вклада и получение наибольшего гарантированного дохода.
  Таким образом, при формировании инвестиционного портфеля, инвестор преследует следующие цели:
  - обеспечение требуемого уровня доходности;
  .................