Расчетно-графическая работа "Расчет индекса надежности портфеля акций"

• Номер работы:
  563465
• Раздел:
  Все работы   →   Практические задания   →   Управление персоналом (Менеджмент)
• Год добавления:
  25.05.2019 г.
• Объем работы:
  9 стр.
• Содержание:
  
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Расчетно-графическая работа
  "Расчет индекса надежности портфеля акций"
  1. Задание на расчетно-графическую работу (РГР)
  
  Рассчитать индекс надежности портфеля, содержащего наряду с безрисковой ценной бумагой с процентной ставкой 5% годовых, акции LKOH и EESR российских компаний «Лукойл» и «РАО ЕЭС» соответственно. Считать, что портфель формируется на срок 1 год (T=365). Начальные цены акций принять равными их ценам закрытия по данным РТС на дату 27.01.2006 г. Оценку числовых характеристик (математических ожиданий и ковариаций) доходностей указанных акций осуществить с помощью теории CAPM по выборкам цен закрытия этих акций на торговых сессиях РТС за период 5.12.2005 г. – 26.01.2006 г. Цена индексного портфеля определяется значением RTSI – сводного индекса РТС.
  .................................................