Комплексная контрольная работа по эконометрике

• Номер работы:
  105355
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Эконометрика
• Год добавления:
  31.12.2008 г.
• Куда сдавалась:
  НИБ
• Объем работы:
  20 стр.
• Содержание:
  Решение:
  1. Построение модели регрессии.
  1.1. Анализ исходных данных
  1.2. Построение модели регрессии у(х).
  2. Анализ качества модели – анализ остатков.
  2.1. Визуальный анализ остатков
  2.2. Анализ по критерию серий
  2.2.1 Проверка по числу серий
  2.2.2. Проверка по максимальной длине серий
  2.3. Анализ по критерию Дарбина-Уотсона
  3. Корреляционный анализ.
  3.1. Визуальный анализ взаимосвязи показателей.
  3.2. Расчет коэффициента корреляции
  3.3. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции
  4. Экстраполяция по отношению к признаку х.
  4.1. Графический анализ
  4.2. Аналитические критерии оценки временного ряда. Выбор модели тренда
  4.2.1. Анализ данных на наличие тренда по критерию Кендела.
  4.2.2. Проверка статистической значимости τ.
  4.3. Определение формы зависимости тренда
  4.4. Определение параметров тренда
  4.5. Проверка качества модели тренда.
  4.6. Прогноз признака х – товарные запасы в фактических ценах на ноябрь 2007 года (t = 11).
  4.7. Прогноз фактора у – оборота розничной торговли в ноябре 2007 года.
  5. Проверка качества модели регрессии
  5.1. Анализ коэффициентов регрессии
  5.1.1. Вычисление среднеквадратической ошибки коэффициентов регрессии
  5.1.2. Проверка статистической значимости коэффициента регрессии
  5.1.3. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии
  5.2. Проверка адекватности модели – анализ качества модели в целом
  5.2.1. Определение коэффициента детерминации
  5.2.2. Оценка статистической значимости R2.
  6. Углубленный корреляционный анализ взаимосвязи показателей х и у.
  6.1. Углубленный корреляционный анализ взаимосвязи показателей х и у необходимо провести в силу того, что:
  6.2. Определение уравнений трендов
  6.3. Определение отклонений от трендов – остатков и расчет коэффициента корреляции в остатках
  6.4. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции в остатках.
  Список использованной литературы:
  
  1. Эконометрика: Учебник. Под ред. И.И, Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004;
  
  2. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие. И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 3;
  
  3. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: Финстатинформ, 2002;
  
  4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2001;
  
  5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2000.
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Комплексная контрольная работа по эконометрике
  Задание
  По данным за 10 месяцев 2007 года изучается зависимость оборота розничной торговли (у, млрд. руб.) от фактора х - товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.
  Месяц у х
  1 65,4 32,5
  2 67 36,7
  3 69,7 37,9
  4 70 39,1
  5 69,8 39,6
  6 69,1 39,6
  7 70,7 38,8
  8 80,1 44,9
  9 105,2 42,9
  10 108,7 46,9
  
  Требуется:
  1. Построить модель регрессии;
  2. Провести анализ качества модели (анализ остатков, критерий серий, критерий Дарбина-Уотсона);
  3. Провести корреляционный анализ;
  4. Решить задачу экстраполяции по отношению к признаку х на 2008 год. На основании полученных данных сделать прогноз признака у на 2008 год;
  5. Определить коэффициент детерминации. Проверить качество модели в целом.