Автокорреляция и ее устранение

• Номер работы:
  87710
• Раздел:
  Все работы   →   Рефераты и реферативные задания   →   Эконометрика
• Год добавления:
  10.05.2008 г.
• Куда сдавалась:
  СГА
• Объем работы:
  19 стр.
• Содержание:
  Содержание
  Введение 2
  §1. Автокорреляция: базовые определения 3
  §2. Автокорреляция уровней временного ряда. Коэффициент автокорреляции и его свойства 4
  §3. Причины возникновения автокорреляции в остатках. Положительная и отрицательная автокорреляция 6
  §4. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона. 9
  §5. Тесты на наличие автокорреляции 14
  §6. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда 16
  Литература 19
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Автокорреляция и ее устранение
  
  Введение
  Важной предпосылкой в построении качественной регрессионной модели по методу наименьших квадратов является независимость значений случайных отклонений во всей серии проводимых наблюдений. Отсутствие зависимости гарантирует отсутствие коррелированности между любыми отклонениями, в том числе и между соседними показателями. В противном случае, регрессионная модель является неадекватной и не может применяться в целях прогнозирования.
  Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные данные).
  Автокорреляция остатков (отклонений) обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. В случае с перекрестными данными наличие автокорреляции (пространственной корреляции) наблюдается крайне редко. В этой связи всюду далее в тексте настоящей работы вместо порядкового номера наблюдения используем момент времени, к которому то или иное наблюдение относится.
  Цель данной работы - рассмотреть ключевые аспекты автокорреляции в моделях, а также указать возможные пути ее устранения.
  В первых двух параграфах представлены основные определения непосредственно связанные с термином «автокорреляция», а именно: автокорреляция уровней ряда, коэффициент автокорреляции, лаг, автокорелляционная функция, коррелограмма, - отражен их экономический смысл.
  Далее в работе приводятся причины, обуславливающие появление автокорреляции в моделях. Среди них наличие ошибок измерений в значениях результативного признака и неправильная спецификация модели. Описываются возможные виды автокорреляции (положительная и отрицательная).