Задания по финансовой математике

• Номер работы:
  163491
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год подготовки:
  27.06.2010
• Объем работы:
  7 стр.
• Содержание:
  Задания по финансовой математике
• Выдержка из работы:
  Задание 1
  
  На рынке ценных бумаг имеются безрисковые чисто дисконтные облигации cо сроком погашения В1 = 0,45, В2=1,7, В3 = 2,5, В4= 3,45. Инвестиции в указанные облигации равны P1 = 242 долл., Р2=222 долл., Р3=208 долл., P4 = 156 долл. При погашении каждой из дисконтных облигаций обещают выплатить номинальную стоимость А1=250, А2=250, А3=250, А4=200.
  На рынке можно приобрести пятилетнюю купонную облигацию номиналом в 1000 долл., по которой обещают проводить 6-% ежегодные купонные платежи . Если при выполнении пункта 1, последовательность r1, r2, r3 возрастает, то текущую стоимость облигаций возрастает, то текущая стоимость облигаций принимается равной 920 долл. Если указанная последовательность убывает, то текущая стоимость принимается равной 1020 долл. В остальных случаях текущая стоимость рассматриваемых облигаций принимается равной 960 долл.
  1. Используя метод интерполирования определите временную структуру годовых процентных ставок, уравнение кривой рыночной доходности на пятилетнем периоде, а так же безрисковые процентные ставки инвестирования на 1, 2, 3, 4, 5 лет, т.е., r1, r2, r3, r4, r5.
  2. Построить график кривой рыночной доходности r = r(t).
  Задание 2
  
  В начальный момент времени t0 инвестор желает вложить капитал в купонную облигацию B5 по которой обещают производить выплаты 1 раз в год по купонной ставке f5 = 10% в течении 5 лет, а при погашении выплатить номинальную стоимость облигации А5 = 500 долл.
  3. Оценить стоимость инвестиций в данную облигацию
  4. Определить внутреннюю доходность облигации
  Задание 3
  
  Определим дюрацию и выпуклость облигаций 5