Секьюритизация активов(2 глава магистерской диссертации)

• Номер работы:
  180634
• Раздел:
  Все работы   →   Магистерские работы   →   Рынок ценных бумаг и ценные бумаги.
• Год добавления:
  01.04.2011 г.
• Объем работы:
  22 стр.
• Содержание:
  Глава 2. Корреляционно -регрессионная модель оценки сделок связанных с секъюритизацией
  
  2.1 Система построение модели входных данных
  2.2 Распределение входных данных
  2.3 Прогнозирование категории изменения цены
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Секьюритизация активов(2 глава магистерской диссертации)
  Глава 2. Корреляционно -регрессионная модель оценки сделок связанных с секъюритизацией
  
  2.1 Система построение модели входных данных
  
  В 2010 году наблюдалось экономическое восстановление на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и рост цен на российские сырьевые ресурсы. Восстановление экономики происходило преимущественно благодаря росту сырьевого экспорта. При этом, значительную негативную роль сыграли общая посткризисная неготовность внутреннего спроса оказывать поддержку экономике и установившаяся в третьем квартале (с июля) аномально жаркая погода с массовыми пожарами и гибелью урожая, которая, в свою очередь, дала толчок неплановым расходам и ускорила инфляцию (по итогам 2010 года ее уровень достиг 8,8%).
  Для финансового сектора 2010 год стал периодом массового снижения стоимости фондирования, а также накопления избыточной ликвидности на фоне слабого и некачественного спроса на кредитные ресурсы и, как следствие, усиления конкуренции. По мере роста ликвидности банки активно снижали ставки как по активной, так и пассивной базе, особенно во втором полугодии 2010 года.
  По итогам 2010 года средний размер ипотечного кредита увеличился до 1,26 млн. рублей с 1,17 млн. в 2009 году, доля кредитов в иностранной валюте составила около 4% от всего объема выдачи в денежном выражении и лишь 1% - от общего количества выданных кредитов. При этом средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам к концу 2010 года достигли докризисного уровня и составили 13,1% по кредитам в рублях и 11,1% - по кредитам в иностранной валюте.
  
  ......................................
  Литература
  
  1Митин Е.А. Влияние механизма секьюритизации ипотечных активов на развитие мирового финансового кризиса // Научно-аналитический журнал «Инновации и инвестиции» - Москва: 2010, - № 1
  2Магамедов Р.М. Секьритизация активов как инновационная техника финансирования//Аудит и финансовый анализ. – 2009. - № 5.
  3Жора Д.В., Резник А.М., Дорошенко А.Е. Информационный анализ результатов финансового прогнозирования с использованием
  классификатора со случайными подпространствами. // Математические машины и системы, Киев, 2005, №1, с. 39-59.
  4Л.Д. Кудрявцев. Краткий курс математического анализа. Москва "Наука", 1989,736 с.
  ..................